關(guān)于發(fā)布《中國(guó)結(jié)算深圳分公司國(guó)債期貨實(shí)物交割業(yè)務(wù)指南》的通知

中國(guó)結(jié)算深業(yè)字〔2013〕30號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

為配合中國(guó)金融期貨交易所實(shí)施國(guó)債期貨交割業(yè)務(wù)，本公司根據(jù)《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司國(guó)債期貨交割登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》，制定了《中國(guó)結(jié)算深圳分公司國(guó)債期貨實(shí)物交割業(yè)務(wù)指南》，現(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

特此通知

附件：《中國(guó)結(jié)算深圳分公司國(guó)債期貨實(shí)物交割業(yè)務(wù)指南》

                           二○一三年十二月三日

附件：

中國(guó)結(jié)算深圳分公司

國(guó)債期貨實(shí)物交割業(yè)務(wù)指南

二〇一三年十二月

為配合中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱“中金所”）完成國(guó)債期貨實(shí)物交割，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）依據(jù)《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司國(guó)債期貨交割登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》，制定本指南。

本指南適用于辦理與中金所組織的國(guó)債期貨交割有關(guān)的登記結(jié)算業(yè)務(wù)。

第一章  相關(guān)業(yè)務(wù)概述

中金所國(guó)債期貨實(shí)物交割涉及投資者國(guó)債現(xiàn)貨的交割，按照現(xiàn)有國(guó)債登記托管模式，需進(jìn)行（買(mǎi)賣(mài)方）投資者在本公司、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶之間的國(guó)債現(xiàn)貨劃轉(zhuǎn)過(guò)戶。

為實(shí)現(xiàn)國(guó)債期貨實(shí)物交割相關(guān)證券的劃轉(zhuǎn)過(guò)戶，本公司根據(jù)中金所申請(qǐng)為其開(kāi)立國(guó)債期貨交收專(zhuān)用證券賬戶和國(guó)債期貨交收專(zhuān)用資金賬戶。其中，國(guó)債期貨交收專(zhuān)用證券賬戶為用于辦理中金所與國(guó)債期貨買(mǎi)方、賣(mài)方之間國(guó)債交收的專(zhuān)用賬戶，對(duì)該賬戶內(nèi)記錄的證券，本公司在出具證券持有人名冊(cè)時(shí)，將以“中國(guó)金融期貨交易所股份有限公司國(guó)債期貨交收專(zhuān)用證券賬戶”作為證券持有人列示；國(guó)債期貨交收專(zhuān)用資金賬戶為用于中金所支付國(guó)債交收產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，存放國(guó)債期貨交收相關(guān)國(guó)債所產(chǎn)生的兌付、兌息資金及其他相關(guān)資金的專(zhuān)用賬戶。

本公司根據(jù)中金所指令將賣(mài)方（投資者）預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)至其托管證券公司或托管銀行，并根據(jù)中金所指令完成相關(guān)證券或資金的劃撥。中金所對(duì)其提供本公司轉(zhuǎn)發(fā)的賣(mài)方（投資者）預(yù)交割數(shù)據(jù)及相關(guān)劃轉(zhuǎn)指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)，本公司不承擔(dān)中金所預(yù)交割數(shù)據(jù)及相關(guān)劃轉(zhuǎn)指令所引起的相關(guān)法律責(zé)任。

第二章 投資者賬戶信息核查

為確保國(guó)債期貨交割涉及的證券過(guò)戶成功，中金所可于證券交易時(shí)間通過(guò)本公司綜合結(jié)算通信系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“D-COM”）系統(tǒng)核查用于國(guó)債劃轉(zhuǎn)的投資者證券賬戶信息，中金所應(yīng)做好相關(guān)投資者信息的保密工作。此信息僅供參考，不作為業(yè)務(wù)辦理的直接依據(jù)，本公司不對(duì)因使用該信息導(dǎo)致的后果承擔(dān)法律責(zé)任。

第三章  國(guó)債劃轉(zhuǎn)預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)

本公司受中金所委托，代其向國(guó)債期貨賣(mài)方投資者托管證券公司或托管銀行轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)債劃轉(zhuǎn)預(yù)交割數(shù)據(jù)。

中金所于證券交易日（中金所國(guó)債期貨業(yè)務(wù)的“意向申報(bào)日”或“最后交易日”）16:30前，通過(guò)D-COM向本公司發(fā)送國(guó)債期貨實(shí)物交割通知數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)為中金所擬從國(guó)債期貨賣(mài)方投資者賬戶劃轉(zhuǎn)國(guó)債、向該賣(mài)方投資者托管證券公司或托管銀行發(fā)出的提前通知。

本公司根據(jù)中金所上述數(shù)據(jù)中每筆預(yù)交割國(guó)債指令中的托管單元，于日終通過(guò)D-COM將預(yù)交割國(guó)債指令代為轉(zhuǎn)發(fā)至相應(yīng)托管證券公司或托管銀行，該指令內(nèi)容包括：托管證券公司或托管銀行托管單元號(hào)碼、過(guò)戶日期、過(guò)出方證券賬戶、證券代碼、過(guò)戶數(shù)量等。（說(shuō)明：根據(jù)中金所國(guó)債期貨交割流程，因最后交易日客戶沒(méi)有申報(bào)交割信息，中金所無(wú)法預(yù)知賣(mài)方客戶用于交割的具體證券賬戶及待交割的國(guó)債，因此最后交易日預(yù)交割數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)發(fā)賣(mài)方客戶所有報(bào)備證券賬戶涉及的托管券商，并且在最后交易日預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)信息中不含有效的債券代碼。）

本公司不對(duì)上述預(yù)交割數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行解釋?zhuān)嚓P(guān)托管證券公司或托管銀行可就收取的上述預(yù)交割數(shù)據(jù)內(nèi)容自行與中金所溝通協(xié)調(diào)。

中金所確保需轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。因中金所提交的國(guó)債預(yù)交割數(shù)據(jù)中的托管單元填寫(xiě)錯(cuò)誤、托管單元不存在等各類(lèi)情況將導(dǎo)致預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)失敗，本公司不對(duì)由此造成的后果負(fù)責(zé)。

第四章  國(guó)債期貨實(shí)物交割債券劃轉(zhuǎn)

本公司根據(jù)中金所國(guó)債劃轉(zhuǎn)指令辦理國(guó)債期貨交割相關(guān)的國(guó)債劃轉(zhuǎn)。中金所在其業(yè)務(wù)規(guī)則、操作流程中對(duì)其劃轉(zhuǎn)客戶國(guó)債指令的有效性進(jìn)行明確規(guī)定。本公司不負(fù)責(zé)審核該類(lèi)證券劃轉(zhuǎn)所涉證券賬戶是否發(fā)生國(guó)債期貨實(shí)物交割相關(guān)業(yè)務(wù)。

中金所于證券交易日15:00前，通過(guò)D-COM向本公司發(fā)送國(guó)債劃轉(zhuǎn)指令，本公司對(duì)指令中相關(guān)字段內(nèi)容進(jìn)行基本校驗(yàn)，包括：成交日期、過(guò)入賬戶、過(guò)出賬戶、證券代碼、成交數(shù)量、劃轉(zhuǎn)原因等。中金所對(duì)其發(fā)出的證券劃轉(zhuǎn)指令的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

對(duì)于中金所成功申報(bào)的證券劃轉(zhuǎn)指令，本公司于日終按照以下順序逐筆辦理劃轉(zhuǎn)手續(xù)：

（1）將相關(guān)國(guó)債從國(guó)債期貨賣(mài)方的證券賬戶劃轉(zhuǎn)至中金所的國(guó)債期貨交收專(zhuān)用證券賬戶（適用于國(guó)債期貨交割正常進(jìn)行的情形）；

（2）將相關(guān)國(guó)債從中金所的國(guó)債期貨交收專(zhuān)用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至國(guó)債期貨買(mǎi)方的證券賬戶（適用于國(guó)債期貨交割正常進(jìn)行的情形）；

（3）將相關(guān)國(guó)債從中金所的國(guó)債期貨交收專(zhuān)用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至國(guó)債期貨賣(mài)方的證券賬戶（適用于國(guó)債期貨買(mǎi)方未履行交割義務(wù)且對(duì)應(yīng)期貨公司未代為履約的情形）；

（4）將相關(guān)國(guó)債從中金所的國(guó)債期貨交收專(zhuān)用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至國(guó)債期貨買(mǎi)方對(duì)應(yīng)期貨公司的證券賬戶（適用于國(guó)債期貨買(mǎi)方未履行交割義務(wù)但對(duì)應(yīng)期貨公司代為履約的情形）。

對(duì)于同一類(lèi)型的國(guó)債劃轉(zhuǎn)指令，本公司按照接收到的指令先后順序逐筆處理。

證券劃轉(zhuǎn)順序?yàn)楸竟救战K深圳證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易和非交易過(guò)戶業(yè)務(wù)之后。本公司根據(jù)中金所劃轉(zhuǎn)指令進(jìn)行證券劃轉(zhuǎn)處理，若相關(guān)證券余額不足，本公司對(duì)該筆劃轉(zhuǎn)指令不做劃轉(zhuǎn)處理。

本公司按現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程辦理國(guó)債期貨涉及的跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管。

本公司于日終將國(guó)債劃轉(zhuǎn)的成功或失敗情況反饋中金所，內(nèi)容包括：結(jié)果代碼、委托序號(hào)、過(guò)出方證券賬戶、過(guò)入方證券賬戶、證券代碼、成交數(shù)量等。

第五章  其他

本公司對(duì)國(guó)債期貨交割相關(guān)證券的劃轉(zhuǎn)向中金所收取手續(xù)費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)由本公司另行發(fā)布。

本業(yè)務(wù)指南自公布之日起施行。